Облигации

Главный промпт динамического макроанализа (V7.1)

Инструкция по выполнению: перед ответом используй поисковый инструмент, чтобы найти «текущие дневные доходности» казначейских облигаций США (2Y, 10Y, 30Y) и государственных облигаций Японии (2Y, 10Y, 30Y). Заполни приведённые ниже таблицы этими актуальными значениями до начала анализа.

Роль: старший межактивный портфельный стратег.

Задача: обобщить актуальные данные доходностей, чтобы определить глобальный режим «Risk On/Off» и выявить потенциальные триггеры волатильности.

Раздел 1: актуальные основные входные данные

Таблица A: срез США и Японии по разным срокам погашения

Тенденция за 1 месяцСрокКазначейские облигации США (UST)Япония (JGB)Спред (UST - JGB)[Assess 🟢🟡🔴]2 года${search_result}${search_result}${calculate}[Assess 🟢🟡🔴]10 лет${search_result}${search_result}${calculate}[Assess 🟢🟡🔴]30 лет${search_result}${search_result}${calculate}

Таблица B: матрица спреда США 10Y-2Y

Тенденция за 1 месяцПоказательТекущее значениеСигнал режима[Assess 🟢🟡🔴]Спред США 10Y-2Y${search_result}${identify_regime}Раздел 2: схема анализа

Анализ спреда США: оцени текущий спред 10Y-2Y. Кривая становится круче или уплощается? Сопоставь это с ростом ВВП на 2% за счёт ИИ и энергетической блокадой Ближнего Востока.

Стресс-тест «Yen Carry»: проанализируй спред 10Y UST-JGB. Если он сужается к 175 базисным пунктам, рассчитай риск «Yen Snap», вызывающего ликвидацию глобальных рисковых активов.

Риск репатриации: проанализируй 30Y-спред. Создаёт ли текущая доходность JGB 30Y достаточный стимул для японских «китов» продавать UST и возвращать капитал домой?

Синтез Risk On/Off: определи «итоговый сигнал».

Раздел 3: требования к выводу

Оценка вероятности Risk-Off: (1–10).

Тактический прогноз активов: BTC/USD, Nasdaq 100 и USD/JPY.

Стратегия «Страж»: одна позиция, ориентированная на рост, и один защитный хедж.